Terminpreise und Wertgrenzen für Optionen | SpringerLink

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Im Falle von Optionen, die das Recht verbriefen, börsengehandelte Finanztitel zu einem bestimmten Preis zu erwerben oder zu verkaufen, ist die Bewertung sogar relativ einfach und elegant: Die Bewertung kann wie im Fall von sicheren Investitionen auf Basis des Duplikationsprinzips erfolgen.

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Dies wurde bereits im einführenden Kapitel 1 an zwei Beispielen veranschaulicht. Damit die Duplikation auch funktioniert, müssen allerdings gewisse Anforderungen an den Preisprozess für das zugrundeliegende Basisinstrument gestellt werden, die in der realen Welt nicht immer erfüllt sind. Daher ist es zunächst wichtig, Wertgrenzen zu kennen, die in arbitragefreien und friktionslosen Finanzmärkten auch dann einzuhalten sind, falls die Anwendungsvoraussetzungen für Duplikationsmodelle nicht vorliegen.

  1. Terminpreise und Wertgrenzen für Optionen | SpringerLink
  2. Obwohl Optionen in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen auftreten, lassen sich stets zwei Arten unterscheiden.

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