Trading-Sektion "Optionen"

Reale optionsmärkte, Zur Mathematik der Optionen

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Metrics details Zusammenfassung. Mit der allgemein stark gewachsenen Bedeutung der Finanztermingeschäfte haben in den vergangenen Jahren insbesondere nach Gründung der DTB Deutsche Terminbörse GmbH auch in Deutschland Optionskontrakte bei der Absicherung von Devisengeschäften der Exportindustrie wie auch bei der Absicherung von Vermögensanlagen institutioneller Anleger ein immer stärkeres Gewicht erhalten.

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Damit einherging eine stärkere Beschäftigung mit den zugrundelie genden theoretischen Modellen nicht nur der davon unmittelbar betroffenen Praktiker, sondern auch eine stärkere wissenschaftliche Beachtung der überwiegend im angelsächsischen Bereich seit Anfang der siebziger Jahre entwickelten stochastischen Methoden zur Berechnung von Optionspreisen.

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Ziel dieses Vortrags ist es, einen kleinen Einblick in das zu vermitteln, was Finanzmathematiker heute bearbeiten, welche Methoden sie verwenden und wie faszinierend und zugleich komplex dieser Bereich der angewandten Mathematik reale optionsmärkte. This is a preview of subscription content, log in to check access.