Was ist das Delta einer Option? | Wissen zu Finanzderivaten

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Das Optionen-Delta in der Praxis Wenn der Kurs einer Aktie oder eines anderen Basiswertes steigt oder fällt, ändert sich auch der Preis der darauf abgeschlossenen Option. Die Option liegt nun im Geld.

Verhältnis zum Basiswert

Das macht die Option für den Optionshändler wertvoller. Umgekehrt trifft dies auch auf Put-Optionen zu.

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Wenn der Aktienkurs in Richtung Strike oder darunter fällt, wird die Option wertvoller. Bei Call Optionen nimmt das Deltavalue immer einen Wert zwischen 0 und 1 immer positiv an.

Der Preis einer Option hängt zum einen von ihren Ausstattungsmerkmalen ab, hier der aktuelle Preis des Basiswerts, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit bis zum Ausübungsdatum, zum anderen von dem zugrunde gelegten Modell für die zukünftige Entwicklung des Basiswertes und anderer Marktparameter.

Bei Put Optionen liegt der Wert des Delta immer zwischen 0 und -1 immer negativ. Die Angabe des Optionen-Delta ist immer nur eine Momentaufnahme.

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Je weiter eine Call Option aus dem Geld liegt, umso mehr nähert es sich dem Wert null. Je weiter die Option im Geld ist, umso mehr nähert sich der Wert des Delta 1 an. Bei aus dem Geld liegenden Call Optionen sinkt das Delta dementsprechend schneller.

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Call Optionen, die nah am Geld liegen weisen ein Delta um die 0,5 auf. Sie basiert auf der Formel für den Optionspreis von Black Scholes.

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Vereinfacht gesagt, ist das Optionsdelta der Quotient aus der Optionspreisänderung und der Basiswertänderung: Was ist die Deltaposition? Mit der Deltaposition ist die Anzahl der Aktien gemeint, die durch eine Optionsposition abgebildet wird. Der Wert ist von Bedeutung, wenn ein bestehendes Optionsportfolio delta-neutral aufgestellt werden soll, um es insgesamt weniger anfällig für Preisänderungen der zugrundeliegenden Aktien delta für optionen machen.

Das wird auch als Deltahedging bezeichnet. In dem Fall müsste man eine entgegengesetzte Position mit einer negativen Delta für optionen vonalso mit Puts, aufbauen.

Das Optionen-Delta in der Praxis

Gleiches gelingt, wenn zu einer Call Position mit einem Potionsdelta von 0,5 über Aktien insgesamt 50 Aktien leer verkauft werden. Weil das Optionsdelta der Aktien immer 1 beträgt und bei 50 Aktien 0,5.

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Optionsscheine 5 - Im / Am / Aus Dem / Geld [Das Delta Der Option]

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